شاخص سویینگ تجمعی (به انگلیسی Accumulative Swing Index یا ASI) یکی از شاخص‌های خط روند (Trendline) است. این شاخص‌ها در غالب موارد مؤثرترین و رایج‌ترین روش برای ارزیابی عملکرد قیمت در بورس یا ارز دیجیتال هستند.
عناوین مطلب:
شاخص سویینگ تجمعی یا ASI چیست؟
ASI نوعی شاخص خط روند است که اغلب تریدرها برای سنجش قیمت بلند مدت اوراق بهادار استفاده می‌کنند. این سنجش قیمت بر اساس باز شدن، بسته شدن، بالاترین و کمترین قیمت کندل‌ها صورت می‌گیرد.
این نوع استراتژی در اغلب موارد برای این امر استفاده می‌شود که تریدر بداند آیا سیگنال قیمت حاکی از این است که الان زمان خوبی برای خرید است یا فروش؟ تحلیلگران اغلب با بررسی قیمت تاریخی نمودارها و داده‌هایی که برای تعیین روند بازار در آینده استفاده می‌شوند، جواب این سؤال را پیدا می‌کنند.
شاخص ASI توسط چه کسی اختراع شد؟
شاخص ASI توسط یک مهندس مکانیک آمریکایی به نام «J. Welles Wilder Jr » توسعه یافت. وی بیشتر بابت کارهایی که در حوزه تحلیل تکنیکال انجام داده است، شناخته می‌شود.
کارهای بنیادی او در رابطه با سیستم‌های تریدینگ تکنیکال که در سال 1978 منتشر شدند، بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
او بعدها کتاب‌هایی مانند «The Adam Theory of Markets or What Matters Is Profit » در سال 1987، «The Wisdom of the Ages in Acquiring Wealth » در سال 1989 و «The Delta Phenomenon: The Hidden Order in All Markets » در سال 1991 را منتشر کرد.
کارهایی که وایدر در حوزه تحلیل تکنیکال انجام داده است، جزو شاخص‌ترین تحقیقاتی است که تا کنون در امور مالی انجام گرفته است. وایدر مفاهیم مهمی را اختراع کرد که هنوز هم سرمایه گذاران و تریدرها از آن استفاده می‌کنند.
از جمله این مفاهیم می‌توان به شاخص‌های «SI» و « ASI » اشاره کرد. به علاوه وی اصطلاحات دیگری هم همچون «SAR» و «ATR» را نیز در دنیای سرمایه گذاری رایج کرد.
شاخص ASI و SI چه تفاوتی با هم دارند؟
شاخص سویینگ تجمعی نوعی شاخص سویینگ یا SI است. شاخص SI یکی از محبوب‌ترین ابزارهایی است که توسط تریدرها برای پیش بینی روند قیمت استفاده می‌شود. از این شاخص بیشتر در معاملات فیوچرز استفاده می‌شود.
در حالی که SI هم مانند ASI، بالا و پایین‌های باز و بسته را برای بررسی روند قیمت ارزیابی می‌کند، تفاوت کلیدی بین این دو شاخص در بازه زمانی است که این دو برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.
شاخص SI بیشتر برای تصویر سازی تفاوت‌هایی که میان دارایی‌های اوراق بهادار در دوره‌های کوتاه مدت مشاهده می‌شود، استفاده می‌شود.
با این حال، ASI بیشتر برای ارزیابی همین موارد اما در روزهای آتی و قبلی بازار معاملاتی استفاده می‌شود. در واقع، شاخص ASI روزهای معاملاتی بیشتری را نسبت به SI پوشش می‌دهد و عملکرد بازار را به صورت میان مدت و بلند مدت ارزیابی می‌کند. از این رو، شاخص ASI برای سویینگ تریدینگ (swing trading) بسیار کارآمد است.
استراتژی‌های رایج شاخص سویینگ تجمعی
شاخص ASI به ما پشتیبانی تکنیکال بازار و سطح مقاومت را نشان می‌دهد و همچنین اطلاعات زیادی در باره روند بازار و شکست قیمت در سطوح مختلف ارائه می‌دهد. از این شاخص بیشتر در سویینگ تریدینگ استفاده می‌شود.
به این ترتیب آنها دارایی‌های مد نظر خود را خریداری کرده و آن را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند. سپس زمانی که قیمت دارایی به اهداف و انتظارات آنها نزدیک شد آن را می‌فروشند.
محاسبه شاخص SI
وایدر در تحقیقات خود سعی داشت شاخصی را پیدا کند که بتواند اطلاعات زیادی در باره یک سهام بهادار را با ارزیابی قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین ارائه دهد. این قیمت‌ها که در نمودارهای روزانه کندلی مشاهده می‌شوند طی محاسباتی برای ارزیابی شاخص SI با هم ترکیب می‌شوند.
- SI: شاخص سویینگ
- C: قیمت بسته شدن امروز
- Cy: قیمت بسته شدن دیروز
- H: بالاترین قیمت امروز
- Hy: بالاترین قیمت دیروز
- K: بزرگ‌تر از Hy-C و Ly-C
- L: پایین‌ترین قیمت امروز
- Ly: پایین‌ترین قیمت دیروز
- O: قیمت باز شدن امروز
- Oy: قیمت باز شدن دیروز
- R: بسته به رابطه C، Hy و Ly متفاوت خواهد بود.
- T: حداکثر تغییرات قیمت
شاخص SI به این منظور ترکیب تفاوت‌های بین قیمت‌های بسته شدن روز متوالی و قیمت‌های باز شدن با در نظر گرفتن متغیر R تعریف شده در زیر ایجاد شده است:
برای به دست آوردن R، ابتدا بالاترین میزان زیر را پیدا کنید:
- H-Cy
- L-Cy
- H-L
در صورتی که 1 بزرگ‌ترین باشد:
در صورتکی که 2 بزرگ‌ترین باشد:
در صورتی که 3 بزرگ‌ترین باشد:
سخن آخر
شاخص ASI یکی از مؤثرترین ابزار برای ارزیابی عملکرد قیمت در بازار بورس و ارز دیجیتال است که به تریدرها کمک می‌کند تا عملکرد بهتر و سودآورتری در بازار داشته باشند. از این شاخص اغلب برای سنجش قیمت اوراق بهادار در بلند مدت استفاده می‌شود اما می‌توان در بازارهای دیگر نیز از آن استفاده کرد.
با بهره گیری از شاخص سویینگ تجمعی، تریدرها می‌دانند که چه زمانی برای خرید یا حتی فروش یک دارایی مناسب‌تر است و از این رو می‌توانند بازدهی بهتری در بازار داشته باشند.
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: