اندیکاتور VPT چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور حجم روند قیمت یا Volume Price Trend به شما کمک می‌کند تا جهت قیمت یک دارایی و قدرت تغییر قیمت آن را ارزیابی کنید. اندیکاتور VPT شامل یک خط انباشت حجم است که در شرایط مختلف بسته به حرکت صعودی یا نزولی سهم، مضربی از درصد تغییر در روند قیمت سهم و حجم فعلی را اضافه یا کم می‌کند.

بیشتر بخوانید: آموزش صفر تا صد تریدر شدن

برای درک بهتر این اندیکاتور باید بدانید که فرمول VPT به شکلی است که همیشه خط شاخص آن تعادل میان عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند. در این اندیکاتور، درصد تغییر روند قیمت سهام یا کوین ارز دیجیتال، میزان عرضه و تقاضای آن را نشان می‌دهد. در این میان، حجم معامله (Volume) قدرت پشت روند را ترسیم می‌کند که با استفاده از آن می‌توان به میزان جدی بودن روند پی برد.

از نظر شباهت این اندیکاتور با OBV که حجم انباشت شده را اندازه گیری می‌کند نقاط یکسانی می‌توان یافت. در اندیکاتور OBV، تریدر اطلاعات مفیدی در مورد جریان پول سهام کسب خواهد کرد. البته در هر صورت همه نرم افزار‌های چارتینگ بازار‌های مالی اندیکاتور VPT را در خود گنجانده‌اند.

اندیکاتور حجم روند قیمت (VPT) چیست؟

اندیکاتور VPT یک اندیکاتور واگرایی است که نوسان‌های قیمتی را برپایه حجم ارزیابی و شناسایی می‌کند.

به جمع جریان پول ورودی و خروجی یک دارایی حجم گفته می‌شود. زمانی که حجم معامله دچار جهش شود، مردم به شکل گسترده در حال خرید یا فروش یک دارایی هستند. این مسئله در ارز‌های دیجیتال بیشتر مشهود است.  

در چنین مواقعی با هجوم گسترده سرمایه گذاران و تریدر‌ها به معامله در یک جهت خاص، بازار روند جدیدی را شکل می‌دهد.

یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور، تشخیص واگرایی است. برای مثال فرض کنید این اندیکاتور برای پیش بینی تغییر قیمت جریان پول ورودی و خروجی بیت‌کوین استفاده شود. اگر قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند اما شاخص VPT روند نزولی به خود بگیرد، ما شاهد یک واگرایی نزولی هستیم. در واگرایی مثبت یا صعودی نیز زمانی که قیمت سقوط کند اما شاخص VPT روند صعودی را به ما نشان دهند سیگنال ورود یا خرید از آن دریافت می‌کنیم.

با توجه به VPT، یک روند صعودی قابل اتکا باید همراه با افزایش حجم باشد در غیر این صورت قیمت ممکن است سقوط کند. در روند‌ نزولی نیز این موضوع صدق می‌کند و زمانی که با بازار نزولی مواجه هستیم، حجم معامله باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت قیمت و روند بازار دچار چرخش خواهد شد.

شما می‌توانید از این اندیکاتور برای کشف نقاط ورود و خروج نیز استفاده کنید. اگر قیمت و خط شاخص این اندیکاتور به یک کف برسد و با سطح حمایتی برخورد کند، ما یک معامله Long باز می‌کنیم اما زمانی که قیمت سهام مورد نظر به مقاومت برخورد کند فرصت باز کردن یک پوزیشن Short فراهم می‌شود.

اندیکاتور VPT یک شاخص اوسیلاتور نیز به شمار می‌رود. شما نمی‌توانید با استفاده از آن سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید اما در عین حال ناحیه Oversold و Overbought نیز در آن مشخص نشده است.

فرمول اندیکاتور VPT

اندیکاتور VPT نه تنها ترند را براساس تغییر قیمت آن بررسی می‌کند بلکه درصد تغییر نیز در آن اهمیت دارد. فرمولی که در ادامه مشاهده می‌کنید در محاسبه نقاط خط VPT به کار می‌رود.

حجم x (قیمت بسته شدن دیروز / (قیمت بسته شدن – قیمت بسته شدن دیروز)) = نقطه جدید

اکنون نقطه جدید را باید با نقطه روز قبل جمع کنید.

به خاطر داشته باشید حجم تعدیل شده با قیمت، زمانی جواب می‌دهد که در سهم یا کوین کریپتو مورد نظر سابقه تاریخی قیمت وجود داشته باشد. اگر محاسبه نقطه فعلی VPT نتایج نقطه قبل را با فاصله پشت سر بگذارد، ما شاهد افزایش مقدار اندیکاتور خواهیم بود. این موضوع به صورت معکوس نیز صدق می‌کند و اگر محاسبه نقطه فعلی نسبت به روز قبل کمتر باشد، اندیکاتور سقوط می‌کند.

کاربرد‌های اندیکاتور VPT

این اندیکاتور دارای یک خط سیگنال (Signal line) است که به عنوان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه و ترسیم می‌شود. از این خط می‌توان برای ایجاد و دریافت تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

برای مثال زمانی که خطوط این اندیکاتور به سمت بالا از روی هم عبور می‌کنند(Crossover)، سیگنال خرید ایجاد می‌شود، و برعکس زمانی که این دو به سمت پایین از روی یک دیگر عبور می‌کنند و خط VPT زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد به عنوان سیگنال نزولی تلقی می‌شود.

کاربرد دیگر آن در دریافت تاییدیه است. از این اندیکاتور در ترکیب با میانگین‌های متحرک به خصوص ADX برای تایید روند‌های بازار استفاده می‌شود. برای نمونه، زمانی که میانگین متحرک 20 روزه در بالای میانگین متحرک 50 قرار بگیرد و مقدار خط VPT نیز افزایش پیدا کند، تریدر آن را به عنوان تاییدیه حرکت صعودی تلقی می‌کند. در طرف دیگر اگر خط میانگین متحرک 20 روز به زیر میانگین متحرک 50 سقوط کند و مقدار‌های اندیکاتور VPT نیز کاهش پیدا کنند، سیگنال نزولی ما تایید می‌شود.

تشخیص واگرایی از دیگر کاربرد‌های اندیکاتور حجم روند قیمت در بازارهای مالی است. تریدر‌ها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند واگرایی‌های تکنیکال را بر روی نمودار تشخیص دهند. در این اندیکاتور، واگرایی زمانی رخ می‌دهد که خطوط آن Higher High یا Lower low ثبت کنند اما در عین حال قیمت سهام یا کوین کریپتو مورد نظر ما Lower high یا higher low ثبت کند.

در تشخیص واگرایی، تریدر می‌تواند برای مدیریت ریسک معامله خود، حد ضرر (stop-loss) خود را به نزدیک‌ترین High یا در زیر پایین‌ترین low قرار دهد.

آموزش معامله با اندیکاتور VPT و استراتژی‌های آن

همان‌طور که قبلا گفته شد از این اندیکاتور می‌توان برای تایید ترند، کشف نقطه ورود و خروج و شناسایی واگرایی بهره برد. در ادامه این مقاله ما نگاهی به روش استفاده از این اندیکاتور در معاملات کریپتو و به خصوص بیت‌کوین خواهیم داشت.

البته تکنیک‌های گفته شده را می‌توانید در سایر بازار‌ها نیز به کار ببندید.

سیگنال‌های ورود و خروج

یکی از استراتژی‌های استفاده از حجم روند قیمت، در انتظار به کف رسیدن شاخص اندیکاتور و باز کردن یک معامله Long است.

به طور کلی سطوح حمایت، ناحیه‌هایی هستند که بیت‌کوین قبلا با برخورد به آن‌ها بازگشته است. در تصویر زیر استفاده از این اندیکاتور را در ارزیابی کلی سطوح حمایت و مقاومت در معاملات روزانه بیت‌کوین مشاهده می‌کنید.

در اینجا بهترین نقطه ورود جایی است که اوسیلاتور به کف ناحیه حمایت برسد. البته از نظر تاریخی برای بیت‌کوین عبور از این سطوح حمایتی مشکل است چرا که تریدر‌ها در این نقاط دیوار‌های خرید تشکیل می‌دهند. بهترین نقطه خروج جایی است که اندیکاتور به سطح مقاومت برسد. در محدوده مقاومت، تریدر‌ها دیوار فروش بزرگی را برای خروج و کسب سود تعیین کرده‌اند.

لازم به ذکر است بیت‌کوین می‌تواند سطوح‌ مقاومت را بشکند و از آن عبور کند یا برعکس سطوح حمایت نتوانند در برابر موج فروش مقاومت کنند و شاهد قیمت‌های پایین‌تری باشیم اما معامله در بین این دو سطح به نظر ایمن و منطقی است.

یک تریدر زیرک می‌تواند تا زمانی که یکی از سطوح شکسته شود برای تعیین نقطه ورود و خروج منتظر بماند. برای مثال تریدر‌های بلند مدت ممکن است در قیمت 30,000$ وارد پوزیشن بیت‌کوین شوند و از طرف دیگر زمانی که به مقاومت 60,000$ رسید، از آن با سود دو برابری خارج شوند.

بیشتر بخوانید: روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت؛ این نواحی چگونه شکل می‌گیرند؟

معامله واگرایی توسط VPT

اندیکاتور VPT برای شناسایی و معامله واگرایی‌های قیمتی ایده‌آل به نظر می‌رسد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که برای مثال قیمت بیت‌کوین در جهت مخالف اندیکاتور حرکت کند. در 95% حالت‌ها، خط شاخص VPT با قیمت به صورت یکسان حرکت می‌کند اما موقعیت‌های سودآور زمانی فراهم می‌شوند که در بین این دو شاهد واگرایی باشیم که در نهایت در قیمت سهام و کوین مورد نظر چرخش قیمت رخ خواهد داد.

اگر قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند اما اندیکاتور VPT به صورت بدون روند یا نزولی ادامه دهد، ما شاهد یک واگرایی نزولی یا منفی هستیم که در نهایت باعث شکست قیمت بیت‌کوین به سمت پایین خواهد شد.

اما در طرف دیگر زمانی که قیمت بیت‌کوین سقوط کند اما اندیکاتور روند قیمت را دنبال نکند، می‌توانیم انتظار واگرایی صعودی را داشته باشیم.

  اما روش معامله واگرایی در VPT چگونه است؟ با توجه به تصویر بالا و استفاده از این اندیکاتور، یک تریدر می‌تواند زمانی که قیمت از 67,000$ به 58,000$ سقوط کرد اما اندیکاتور در روند خود تغییری نشان نداد یک معامله Long باز کند. در تصویر بالا زمانی که قیمت کمی سقوط کرد به سرعت خود را بازیابی کرد و توانست سقف جدیدی را در قیمت 69,000$ به ثبت برساند.

در طرف دیگر واگرایی نزولی در تصویر بالا زمانی رخ داده است که اندیکاتور VPT در روند خود هیچ سقف جدیدی را نشان نمی‌دهد. با دنبال کردن قیمت مشاهده می‌کنید چگونه بیت‌کوین بر روی نمودار به سطح 43,000$ رسید اما پس ثبت سقف محلی 42,000$ نتوانست High جدیدی را ثبت کند که این موضوع یک واگرایی را در پی داشت.

آموزش استفاده از VPT در کنار سایر اندیکاتور‌ها

شما می‌توانید اندیکاتور‌های On-Balance Volume و Average Directional Index را در کنار VPT مورد استفاده قرار دهید. در تصویر زیر ما هر سه اندیکاتور را در کنار یک دیگر قرار داده‌ایم.

برای درک ترند فعلی، ابتدا قیمت بیت‌کوین را بخوانید و سپس آن را براساس اندیکاتور‌های پایین آن مورد ارزیابی قرار دهید. اندیکاتور VPT و OBV تقریبا مقدار‌های یکسانی را ارائه می‌دهند. اما در اینجا OBV به دلیل نبود انطباق قیمت در محاسبه فرمول آن، نوسان بیشتری را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX نیز یک شاخص جهت دار است که به ما می‌گوید در حال حاضر قیمت بیت‌کوین در ناحیه حمایت معامله می‌شود و احتمالا یک واگرایی مثبت را تجربه می‌کند.

سوالات متداول

نتیجه گیری

از اندیکاتور VPT می‌توان برای تایید روند و شناسایی واگرایی‌ها و بهره برداری از آن‌ها استفاده کرد. تحلیل حجم روند قیمت به دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک و کندل‌های حجم معامله کاربردی است. در بازار‌های مالی، با استفاده از این اندیکاتور شما می‌توانید در هنگام باز کردن یک معامله Long، از VPT برای اطمینان از درست بودن حجم معامله و روند استفاده کنید.

البته نباید محدودیت‌های اندیکاتور VPT را فراموش کنیم. در این اندیکاتور هیچ رنج بالا و پایینی وجود ندارد همچنین از مقدار‌های تاریخی قیمت و تحلیل آن‌ها استفاده می‌شود که در تعیین Range نیز راهی جز استفاده از آن نیست.

در نهایت بهترین روش استفاده از اندیکاتور VPT ترکیب آن با ADI یا RSI است چرا که به تنهایی می‌تواند شما را به اشتباه بیندازد.