مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین اطلاعات قیمت‌های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و غیره است.

همانطور که مطلع هستید معامله در بازارهای مالی بدون دانش و مهارت امکان‌پذیر نیست و شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای علاوه بر اینکه باید بر تحلیل‌های تکنیکال و روش‌های مختلف آن مانند پرایس اکشن تسلط داشته باشید.

همچنین باید به میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته نیز تسلط داشته باشید. از این رو آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند تاثیر بسزایی در انجام معاملات موفق شما داشته باشد .

اندیکاتورها

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها توضیح دهیم:

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

• اندیکاتورهای Trend (روند‌نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند اندیکاتور مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..
• اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
• اندیکاتورهای Volume (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و …

بیشتر بخوانید: 22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

مووینگ اوریج‌ (Moving Average) چیست؟

اندیکاتورهای مووینگ اوریج‌ (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند.

به دلیل اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فرمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده، به آنها «مادر اندیکاتورها» نیز گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک اندیکاتور Moving Average را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

به شکل زیر نگاه کنید:

ساده‌ترین فرمول محاسبه یک اندیکاتور Moving Average به صورت زیر است:
SUM(CLOSE, N) / N

که در این فرمول SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع را بهتر درک کنید:

نکته : وقتی ما یک اندیکاتور Moving Average با دوره زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم.

هنگامی که همین میانگین متحرک را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک اندیکاتور مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل اندیکاتور MA که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

مووینگ اوریج‌های مهم

در ادامه به بررسی بهترین‌ مووینگ اوریج‌های مهم می‌پردازیم:

تفاوت این اندیکاتورها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

بهترین مووینگ اوریج برای ارز دیجیتال فارکس

به طور کلی بهترین مووینگ اوریج‌ها برای ارز دیجیتال و فارکس با توجه به شرایط بازار انتخاب می‌شود اما انواع زیر زیر در بین معامله‌گران این دو بازار محبوب‌تر است:

• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA

اعداد طلایی مووینگ اوریج

اعداد 10,20,50,100,200 بهترین اعداد Moving Average ساده هستند که تریدرها از این اعداد به عنوان تکی یا ترکیبی استفاده می‌کنند.

به این اعداد که کاربردی‌ترین اعداد اندیکاتور میانگین متحرک هستند، اعداد طلایی مووینگ اوریج می‌گویند.

اگر با اعداد فیبوناچی در ریاضی آشنا هستید، باید بدانید که اعداد فیبوناچی جزوی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارند.

اعداد فیبوناچی در تنظیمات، به عنوان بهترین اعداد اندیکاتور Moving Average استفاده می‌شوند. همچنین اعداد فیبوناچی که در تنظیمات اندیکاتور Moving Average مورد استفاده قرار می گیرد 8,13,21,55 هستند که بسیار کاربردی هستند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج

در ادامه به ذکر 3 استراتژی برتر با استفاده از میانگین متحرک می‌پردازیم:

1. به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به مووینگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی به تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و آن را پیدا کنید.

2. دریافت سیگنال از فیلتر کراس مووینگ اوریج و برخورد مووینگ‌ها با یکدیگر

در این روش به حداقل 2 مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تندتر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که اندیکاتور مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

3. خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

وقتی همه‌ی این 10 مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افزایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت اندیکاتور مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند):

سوالات متداول

سخن پایانی

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین اطلاعات قیمت‌های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است.

در این مقاله به بررسی و آموزش اندیکاتور کاربردی مووینگ اوریج (Moving Average) پرداختیم. بهترین مووینگ اوریج‌ها و اعداد طلایی اندیکاتور مووینگ اوریج را معرفی کردیم و استراتژی‌ها و روش استفاده از آن را شرح دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

• می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
• در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکت	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
کارگزاری آگاه	باشگاه مشتریان با جایزه نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته دریافت اعتبار معاملاتی خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدمات	ویژگی‌ها	لینک ثبت‌نام
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال	دوره‌های حضوری + غیرحضوری شناخته‌شده‌ترین اساتید در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره